台灣期貨交易所商品投資組合保證金計算系統
由於金融環境快速的發展與衍生性金融商品市場的建立,再加上國人對於衍生性金融商品交易量逐年的增加,使得衍生性金融商品保證金的計收方式變得格外的重要。因為若是計收過高的保證金,雖可降低違約之風險,但對交易人而言其交易成本卻提高了,此可能降低交易人投資的意願;反之計收過低的保證金,則交易所將承擔極大的違約風險。 故本研究將依台灣期貨交易所現行的保證金制度,利用貪婪法(Greedy Method)設計出一套選擇權保證金策略選取法,並與台灣期貨交易所現行的選擇單制度及先權後期法、先期後法等選擇權保證金策略選取法進行衍生性金融商品保證金抵減率之比較。以找出能為交易人計算出有利之保證金計收方...
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國立政治大學
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ndltd-CHENGCHI-G00943560412013-01-07T19:33:15Z 台灣期貨交易所商品投資組合保證金計算系統 Goods investment combination margin computing system of 邱義恆 台灣期貨交易所 期貨 選擇權 保證金 貪婪法 由於金融環境快速的發展與衍生性金融商品市場的建立,再加上國人對於衍生性金融商品交易量逐年的增加,使得衍生性金融商品保證金的計收方式變得格外的重要。因為若是計收過高的保證金,雖可降低違約之風險,但對交易人而言其交易成本卻提高了,此可能降低交易人投資的意願;反之計收過低的保證金,則交易所將承擔極大的違約風險。 故本研究將依台灣期貨交易所現行的保證金制度,利用貪婪法(Greedy Method)設計出一套選擇權保證金策略選取法,並與台灣期貨交易所現行的選擇單制度及先權後期法、先期後法等選擇權保證金策略選取法進行衍生性金融商品保證金抵減率之比較。以找出能為交易人計算出有利之保證金計收方式。 國立政治大學 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0094356041%22. text 中文 Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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台灣期貨交易所 期貨 選擇權 保證金 貪婪法 |
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由於金融環境快速的發展與衍生性金融商品市場的建立,再加上國人對於衍生性金融商品交易量逐年的增加,使得衍生性金融商品保證金的計收方式變得格外的重要。因為若是計收過高的保證金,雖可降低違約之風險,但對交易人而言其交易成本卻提高了,此可能降低交易人投資的意願;反之計收過低的保證金,則交易所將承擔極大的違約風險。
故本研究將依台灣期貨交易所現行的保證金制度,利用貪婪法(Greedy Method)設計出一套選擇權保證金策略選取法,並與台灣期貨交易所現行的選擇單制度及先權後期法、先期後法等選擇權保證金策略選取法進行衍生性金融商品保證金抵減率之比較。以找出能為交易人計算出有利之保證金計收方式。
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