台灣股市營收動能策略之實證研究
因有眾多實證研究支持若隨持有期不同，而能適時調整投資策略，便可獲取超額報酬，且月營收資訊具有相當程度的資訊內涵。因此，本研究延伸傳統動能策略的概念，而改以三種當月營收成長率做為篩選投資組合的條件，進而形成營收動能策略(sales momentum strategy)，研究主要目的為欲確認此策略於台灣股市之有效性，並同時印證『強者恆強』與『漲時重勢、跌時重質』觀念是否適用。再者，亦提供利用市場公開訊息建構投資組合之選擇，以協助彌補一般投資者無法與專業機構法人同步取得領先資訊之劣勢，進而改善投資績效。 本研究投資組合建構之方式為，於每月11日，上市公司月營收全數公布，並可自TEJ資料庫取得完整資...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095932004%22. |