中國大陸滬深300股價指數期貨與現貨價格關係之探討
中國大陸自2010年4月16日推出第一支股價指數期貨商品-滬深300股價指數期貨以來,不到一年半的時間日交易量已達大約18萬口,超越已推出約13年的台灣股價指數期貨約十萬口的平均日成交量,由此可見中國股價指數期貨的發展潛力與日俱增。另外隨著中國大陸經濟的快速成長,大陸金融市場也逐漸成為國內外大型機構投資人重要的投資市場,而期貨又是投資、避險及套利不可或缺的金融商品。因此本論文將從期貨與現貨的價格關係出發,幫助投資人了解其基本的價格關係,未來進一步可更深入進行相關研究。 本論文選取時間為2010年4月16日至2011年3月15日共220筆日資料,研究方法以向量自我迴歸模型為主,配...
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098352005%22. |