條件機率交易模型 - 台灣股票市場之實證研究
該篇文章中提出一個新的交易方式：條件機率交易模型conditional probability trading model。 這個模型應用了三個主要的基本假設： （1）總體經濟因子和股價指數間有相關性。因此可以透過總經指標來衡量股市應有的合理價位。 （2）股價具有回歸均數的特質。亦即股價一旦過度偏離基本價值，理論上會傾向回復到基本價值之上。 （3）股價指數相對於基本價值線的距離，將會影響偏態係數的大小。 根據以上三個性質，試圖建構出一個能夠捕捉股價指數變動的模型，並用以進行交易模擬，觀察其是否能獲取正報酬。 === The trading strategy, conditional pro...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098352017%22. |