基於 EEMD 之類神經網路預測方法進行台指選擇權交易策略
金融市場瞬息萬變，幾乎所有商品價格都是非線性的動態過程，如何預測價格一直都是倍受討論和研究的議題。隨著電腦科技的不斷進步,許多財務學者以市場上的歷史交易資料作為研究對象，希望能夠預測出有效的結果。本研究利用 EEMD 法拆解原始加權指數訊號，建立類神經網路模型，並預測出未來市場之價格後，利用 FK 值當作交易門檻，帶回台指選擇權做交易測試並計算報酬。由於不同神經元個數會配適出不同的預測結果，本研究希望能夠找到較適合使用在指數預測的網路架構。 === The financial market forecasting is characterized by data intensity, nois...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 英文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098755003%22. |
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