運用支持向量機和決策樹預測台指期走勢
本研究利用479個全球指標對台指期建立預測模型。該模型可以預測台指期在未來K天的漲跌走勢。我們使用了兩種演算法（支持向量機和決策樹）以及兩種取樣方式（交叉驗證和移動視窗）進行預測。在交叉驗證的建模過程中，決策樹展現了較高的預測力，最高準確度達到了93.4%。在移動視窗的建模過程中，支持向量機表現較好，達到了79.97%的預測准確度。於此同時，不管是哪一種條件設定都表明當我們預測的週期拉長時，預測的效果相對較好。這說明全球市場對台灣市場的影響很大，但是需要一定的市場反應時間。該研究結果對投資人有一定的參考作用。在未來方向裡，可以嘗試使用改進的決策樹演算法，也可以結合回歸預測進行深入研究。 ===...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 英文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G1023560482%22. |