Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS

• Main Authors: Benites Llerena, Elisabeth Olinda, Cahuata Peralta, Javier Roberto
• Other Authors: Mauricio Sánchez, David Santos
• Language: Spanish
• Published: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016
• Subjects: Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Bancos - Procesamiento de datos; Sistemas expertos (Computación); Inteligencia artificial
• Online Access: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4920

Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo del sistema se usó la metodología CommonKADS por ser un estándar de facto en la construcción de sistemas basados en conocimiento. El sistema toma como entrada los datos de las operaciones bancarias contenidas en un caso inusual reportado y los datos del cliente obteniendo, mediante el motor de inferencia, el riesgo final del caso, que permitirá concluir si se debe reportar o no como sospechosa. Las pruebas realizadas han consistido en la evaluación de 251 casos obteniendo como resultado un porcentaje de acierto del 98.81% a la cuarta iteración.