Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo
Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. === The four...
Main Author: | |
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Other Authors: | |
Format: | Doctoral Thesis |
Language: | English |
Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
2016
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Subjects: | |
Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/18113 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100237568 http://dx.doi.org/10.18452/17461 |
Summary: | Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. === The four studies of this thesis are concerned predominantly with the dynamics of macroeconomic time series, both in the context of a simple DSGE model, as well as from a pure time series modeling perspective. |
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