Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. === The four...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Neuhoff, Daniel
Other Authors: Burda, Michael C.
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 2016
Subjects:
Modellunsicherheit
DSGE
Dynamik
Ökonometrie
Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo
GDP
Exogene Prozesse
RJMCMC
ARMA
Dynamics
Econometrics
Exogenous Processes
Model Uncertainty
330 Wirtschaft
17 Wirtschaft
QH 237
ddc:330
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/18113
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100237568
http://dx.doi.org/10.18452/17461
Description
Summary:Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. === The four studies of this thesis are concerned predominantly with the dynamics of macroeconomic time series, both in the context of a simple DSGE model, as well as from a pure time series modeling perspective.

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