Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?

Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?

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Bibliographic Details
Main Author: Iuamoto, Rogério Iwao
Other Authors: Escolas::EESP
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Economia
Prêmio pelo risco cambial
Pesquisas de mercado
Modelos GARCH-M
Viés do mercado forward
Risco (Economia)
Administração cambial - Brasil
Investimentos - Análise
Câmbio
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/2643
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Iuamoto, Rogério Iwao
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
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