Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo

• Main Author: Lencione, Maria Angélica Cristino
• Other Authors: Escolas::EAESP
• Language: Portuguese
• Published: 2010
• Subjects: Bolsa de Valores de São Paulo - Índices; Investimentos - Administração; Investimentos - Modelos matemáticos; Avaliação de ativos - Modelo (CAPM); Administração de empresas; Modelo de precificação de ativos
• Online Access: http://hdl.handle.net/10438/4715

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:39Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1999-06-14T00:00:00Z === O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto de 1998, através de variáveis macroeconômicas, utilizando-se do ferramental proposto pelo 'Arbitrage Pricing Theory', considerando trabalhos realizados no mundo, bem como as especificidades do mercado brasileiro e divulgar a teoria, suas premissas e vantagens à comunidade e ao mercado, a fim de estimular sua utilização, através do uso de variáveis de fácil acesso aos analistas.