Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-05-10T13:35:50Z No. of bitstreams: 1 343o FGV - Gustavo Ribas).pdf: 1032541 bytes, checksum: d5326372e73d2653dad404e2e9fc68a0 (MD5) === Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-05-10T13:36:31Z (GMT) No. of...
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ndltd-IBICT-oai-bibliotecadigital.fgv.br-10438-97772019-01-21T17:31:02Z Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros Leite, Gustavo Ribas de Almeida Hartung, Gabriel Chequer Pessoa, Marcelo de Sales Escolas::EPGE FGV Lowenkron, Alexandre Risco de crédito Avaliação de empresas Hedge Razão ótima de hedging Estimação de Beta CAPM Credit risk Hedge Estimation of beta Valuation Optimal hedging ratio Economia Finanças Ativos (Contabilidade) Hedging (Finanças) Empresas - Finanças Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-05-10T13:35:50Z No. of bitstreams: 1 343o FGV - Gustavo Ribas).pdf: 1032541 bytes, checksum: d5326372e73d2653dad404e2e9fc68a0 (MD5) Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-05-10T13:36:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 343o FGV - Gustavo Ribas).pdf: 1032541 bytes, checksum: d5326372e73d2653dad404e2e9fc68a0 (MD5) Made available in DSpace on 2012-05-10T13:36:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 343o FGV - Gustavo Ribas).pdf: 1032541 bytes, checksum: d5326372e73d2653dad404e2e9fc68a0 (MD5) Previous issue date: 2011 This paper aims to analyze the results of an operation to hedge a diversified credit portfolio through the use of equity. Initially, a reference to the main theoretical aspects of this dissertation with their definitions and literature review will be made. Furthermore, there will be an explanation about the basic parameters of the selection of the sample used and the period during which such protection strategy will be implemented. Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentados os parâmetros básicos da seleção da amostra utilizada e do período durante o qual tal estratégia de proteção será implementada. 2012-05-10T13:36:38Z 2012-05-10T13:36:38Z 2011 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis LEITE, Gustavo Ribas de Almeida. Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011. http://hdl.handle.net/10438/9777 por Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis info:eu-repo/semantics/openAccess reponame:Repositório Institucional do FGV instname:Fundação Getulio Vargas instacron:FGV |
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