Estimação e previsão em processos sarfima(p, d, q) x (P, D, Q)ѕ[subscrito] na presença de outliers
Neste trabalho analisamos alguns processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar os processos k Factor GARMA p, λ, u, q e SARFIMA p, d, q P, D, Q s, onde s é a sazonalidade. Para os processos k Factor GARMA p, λ, u, q , baseados no con...
Main Author: | |
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Other Authors: | |
Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
2016
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Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/137796 |
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