| Summary: | Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CarlosAGS_DISSERT.pdf: 446797 bytes, checksum: 18c0fd9fe8336f2abf045fa977920e6c (MD5)
Previous issue date: 2010-03-19 === In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company === Neste trabalho, apresentamos uma aplica??o da teoria do risco com o seguinte cen?rio: as mudan?as no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento
de uma indeniza??o ou recebimento de um pr?mio ? decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situa??o calculamos a probabilidade de ru?na e o tempo esperado de ru?na quando o valor da indeniza??o ? um m?tiplo do valor do pr?mio
|
|---|
