Teoria da Ru?na em um Modelo de Markov com dois Estados

• Main Author: Silva, Carlos Alexandre Gomes da
• Other Authors: CPF:71345663404
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2015
• Subjects: probabilidade de ru?na; Teoria do risco; Cadeias de Markov; Esperan?a do tempo de ru?na; Ruin probability; Risk theory; Markov chain; Expectation time of ruin; CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Online Access: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/18633

Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarlosAGS_DISSERT.pdf: 446797 bytes, checksum: 18c0fd9fe8336f2abf045fa977920e6c (MD5) Previous issue date: 2010-03-19 === In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company === Neste trabalho, apresentamos uma aplica??o da teoria do risco com o seguinte cen?rio: as mudan?as no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento de uma indeniza??o ou recebimento de um pr?mio ? decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situa??o calculamos a probabilidade de ru?na e o tempo esperado de ru?na quando o valor da indeniza??o ? um m?tiplo do valor do pr?mio