Um estimador com estrutura de U-estatística para o índice caudal de distribuições de cauda pesada

• Main Author: Lopes, Luciene Pinheiro
• Other Authors: Gonçalves, Cátia Regina
• Language: Portuguese
• Published: 2010
• Subjects: Estatística - matemática; Análise de variância; Distribuição (Probabilidades); Equações diferenciais não-lineares - teoria assintótica
• Online Access: http://repositorio.unb.br/handle/10482/3279

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2007. === Submitted by Fernanda Weschenfelder ([e-mail]) on 2009-12-07T17:15:07Z No. of bitstreams: 1 2007_LucienePinheiroLopes_parcial.PDF: 645786 bytes, checksum: c70e3639dbab3d758a210f34f8071fc8 (MD5) === Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro([e-mail]) on 2010-01-16T00:11:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_LucienePinheiroLopes_parcial.PDF: 645786 bytes, checksum: c70e3639dbab3d758a210f34f8071fc8 (MD5) === Made available in DSpace on 2010-01-16T00:11:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_LucienePinheiroLopes_parcial.PDF: 645786 bytes, checksum: c70e3639dbab3d758a210f34f8071fc8 (MD5) Previous issue date: 2007 === No presente trabalho, estudamos o estimador proposto por Fan (2004), para o índice caudal de distribuições no domínio de atração de leis _-estáveis, com 0 < _ < 2. Este estimador tem estrutura de U-estatística, é robusto e assintoticamente não viesado. Utilizando as ferramentas da teoria clássica de U-estatística, são demonstradas a consistência e normalidade assintótica do estimador. _____________________________________________________________________________________ ABSTRACT === In this work we study the estimator proposed by Fan (2004) for the tail index of distributions in the domain of attraction of a _-stable law with 0 < _ < 2. This estimator has U-statistic structure and is robust and asymptotically unbiased. By using the classical tools theory of U-statistic, the consistency and the asymptotic normality of the estimator are proved.