Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos : uma aplicação ao mercado brasileiro
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. === Submitted by Alexandre Marinho Pimenta (alexmpsin@hotmail.com) on 2009-09-27T14:08:11Z No. of bitstreams: 1 2006_Mathias Lenz Neto.pdf: 1442735 bytes, checksum: a241cd47ed87e52d4052426d7574fc36 (MD5) === Approved...
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ndltd-IBICT-oai-repositorio.unb.br-10482-49762018-09-23T05:52:16Z Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos : uma aplicação ao mercado brasileiro Lenz Neto, Mathias Britto, Paulo Augusto Pettenuzzo de Mercado financeiro Risco (Economia) Crise econômica Brasil Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. Submitted by Alexandre Marinho Pimenta (alexmpsin@hotmail.com) on 2009-09-27T14:08:11Z No. of bitstreams: 1 2006_Mathias Lenz Neto.pdf: 1442735 bytes, checksum: a241cd47ed87e52d4052426d7574fc36 (MD5) Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2010-06-10T18:02:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Mathias Lenz Neto.pdf: 1442735 bytes, checksum: a241cd47ed87e52d4052426d7574fc36 (MD5) Made available in DSpace on 2010-06-10T18:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Mathias Lenz Neto.pdf: 1442735 bytes, checksum: a241cd47ed87e52d4052426d7574fc36 (MD5) Previous issue date: 2006-02 O objetivo do presente trabalho é analisar métodos de estimação de Early Warning Systems, visando desenvolver uma ferramenta que possa ser utilizada, com certo nível de confiança, na tentativa de previsão de possíveis crises que venham a ocorrer no mercado financeiro brasileiro. A motivação surge devido às inúmeras crises que vêm ocorrendo nos diversos mercados financeiros, principalmente a partir da década de noventa, e suas conseqüências econômicas e sociais, que geralmente não se restringem aos países de origem, se espalhando ao redor do planeta. Para isso foram utilizados alguns indicadores de vulnerabilidade, cujo poder de previsão foi estimado sob a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários, Estimação por Sinais (ou Signal Approach) e sob uma estrutura probit multivariada. Os resultados indicam que alguns dos indicadores testados apresentam bom desempenho nos modelos utilizados, servindo como indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos para o mercado brasileiro. 2010-06-10T18:02:47Z 2010-06-10T18:02:47Z 2010-06-10T18:02:47Z 2006-02 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis LENZ NETO, Mathias. Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos: uma aplicação ao mercado brasileiro. 2006. 81 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. http://repositorio.unb.br/handle/10482/4976 por info:eu-repo/semantics/openAccess reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília instacron:UNB |
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. === Submitted by Alexandre Marinho Pimenta (alexmpsin@hotmail.com) on 2009-09-27T14:08:11Z
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Warning Systems, visando desenvolver uma ferramenta que possa ser utilizada, com certo nível de confiança, na tentativa de previsão de possíveis crises que venham a ocorrer no mercado financeiro brasileiro. A motivação surge devido às inúmeras crises que vêm ocorrendo nos diversos mercados financeiros, principalmente a partir da década de noventa, e suas conseqüências econômicas e sociais, que geralmente não se restringem aos países de origem, se espalhando ao redor do planeta. Para isso foram utilizados alguns indicadores de vulnerabilidade, cujo poder de previsão foi estimado sob a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários, Estimação por Sinais (ou Signal Approach) e sob uma estrutura probit multivariada. Os resultados indicam que alguns dos indicadores testados apresentam bom desempenho nos modelos utilizados, servindo como indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos para o mercado brasileiro. |
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