Variação do controle como fonte de incerteza

• Main Author: Calmon, Andre du Pin
• Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: [s.n.] 2009
• Subjects: Teoria do controle estocástico; Sistemas não-lineares; Programação dinâmica; Modelos econômicos; Programação convexa; Stochastic control; Non-Linear systems; Dynamic programming; Economic models; Convex programming
• Online Access: CALMON, Andre du Pin. Variação do controle como fonte de incerteza. 2009. 51 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/259270>. Acesso em: 13 ago. 2018.; http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259270

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação === Made available in DSpace on 2018-08-14T00:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Calmon_AndreduPin_M.pdf: 862345 bytes, checksum: 122780715dca28ac7fa3199aa0586e7c (MD5) Previous issue date: 2009 === Resumo: Este trabalho apresenta a caracterização teórica e a estratégia de controle para sistemas estocásticos em tempo discreto onde a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado (sistemas VCAI). Este tipo de sistema possui várias aplicações práticas, como em problemas de política monetária, medicina e, de forma geral, em problemas onde um modelo dinâmico completo do sistema é complexo demais para ser conhecido. Utilizando ferramentas da análise de funções não suaves, mostra-se para um sistema VCAI multidimensional que a convexidade é uma invariante da função valor da Programação Dinâmica quando o custo por estágio é convexo. Esta estratégia indica a existência de uma região no espaço de estados onde a ação ótima de controle é de não variação (denominada região de não-variação), estando de acordo com a natureza cautelosa do controle de sistemas subdeterminados. Adicionalmente, estudou-se algoritmos para a obtenção da política ótima de controle para sistemas VCAI, com ênfase no caso mono-entrada avaliado através de uma função custo quadrática. Finalmente, os resultados obtidos foram aplicados no problema da condução da política monetária pelo Banco Central. === Abstract: This dissertation presents a theoretical framework and the control strategy for discrete-time stochastic systems for which the control variations increase state uncertainty (CVIU systems). This type of system model can be useful in many practical situations, such as in monetary policy problems, medicine and biology, and, in general, in problems for which a complete dynamic model is too complex to be feasible. The optimal control strategy for a multidimensional CVIU system associated with a convex cost functional is devised using dynamic programming and tools from nonsmooth analysis. Furthermore, this strategy points to a region in the state space in which the optimal action is of no variation (the region of no variation), as expected from the cautionary nature of controlling underdetermined systems. Numerical strategies for obtaining the optimal policy in CVIU systems were developed, with focus on the single-input input case evaluated through a quadratic cost functional. These results are illustrated through a numerical example in economics. === Mestrado === Automação === Mestre em Engenharia Elétrica