Testando a condição descoberta de paridade de juros entre Brasil e Estados Unidos: uma modelagem por meio de GARCH multivariado e volatilidades realizadas

• Main Author: Villela, Lucas Moreira
• Other Authors: Marçal, Emerson Fernandes
• Format: Others
• Language: Portuguese
• Published: Universidade Presbiteriana Mackenzie 2018
• Subjects: condição de paridade descoberta de juros; VECM; MGARCH; volatilidade realizada; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
• Online Access: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3605

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