Testando a condição descoberta de paridade de juros entre Brasil e Estados Unidos: uma modelagem por meio de GARCH multivariado e volatilidades realizadas

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Bibliographic Details
Main Author:	Villela, Lucas Moreira
Other Authors:	Marçal, Emerson Fernandes
Format:	Others
Language:	Portuguese
Published:	Universidade Presbiteriana Mackenzie 2018
Subjects:	condição de paridade descoberta de juros VECM MGARCH volatilidade realizada CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
Online Access:	http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3605

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