Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações
Este trabalho tem como intuito aplicar quatro estratégias de arbitragem estatística ao mercado acionário brasileiro no período compreendido entre 2004 e 2012. A primeira delas explora o fenômeno de momentum e tem como referência Jegadeesh e Titman (1993). A segunda trata de replicação de benchma...
Main Author: | Tarik Laiter Migliorini |
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Other Authors: | Marcos Eugenio da Silva |
Language: | Portuguese |
Published: |
Universidade de São Paulo
2013
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/ |
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