TendÃncias e ciclos comuns entre Brasil e Argentina
Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico === O objetivo desse trabalho à analisar os efeitos das flutuaÃÃes macroeconÃmicas de curto e longo prazo entre Brasil e Argentina, por meio do Modelo de TendÃncias e Ciclos Comuns. Utilizamos dados do PIB real com periodicidade trimestra...
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Universidade Federal do CearÃ
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ndltd-IBICT-oai-www.teses.ufc.br-88882019-01-21T23:03:56Z TendÃncias e ciclos comuns entre Brasil e Argentina Trends and common cycles between Brazil and Argentina JoÃo Paulo Martins Guedes Luiz Ivan de Melo Castelar Nicolino Trompieri Neto Roberto Tatiwa Ferreira TendÃncia e Ciclo Comum Brasil Argentina Common Trends and Common Cycles Brazil Argentina CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico O objetivo desse trabalho à analisar os efeitos das flutuaÃÃes macroeconÃmicas de curto e longo prazo entre Brasil e Argentina, por meio do Modelo de TendÃncias e Ciclos Comuns. Utilizamos dados do PIB real com periodicidade trimestral no perÃodo de 1995 a 2010. Busca-se atravÃs deste modelo estimar o comportamento das variÃveis aos choques permanentes e transitÃrios por meio da funÃÃo impulso-resposta e a proporÃÃo dos efeitos dos choques sobre cada variÃvel, atravÃs da decomposiÃÃo da variÃncia do erro da previsÃo. Os resultados mostram que existe uma tendÃncia estocÃstica comum e um ciclo comum entre os dois paÃses. Os choques transitÃrios tem uma importÃncia maior na explicaÃÃo das flutuaÃÃes brasileiras, enquanto que as flutuaÃÃes na Argentina sÃo mais influenciadas pelos choques permanentes. The aim of this work is to analyze the effects of macroeconomic fluctuations in short-run and long-run term between Brazil and Argentina, through the Model Common Trends and Common Cycles. We use real GDP data on a quarterly from 1995 to 2010. Search using this model to estimate the behavior of the permanent and transitory shocks through impulse-response function and the proportion of the effects of shocks on each variable by decomposing the forecast error variance. The results show that there is a common stochastic trend and common cycle between the two countries. The transitory shocks have a greater importance in explaining fluctuations in Brazil, while fluctuations in Argentina are more influenced by permanent shocks. 2011-07-13 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13222 http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13223 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf application/pdf Universidade Federal do Cearà Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN UFC BR reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC instname:Universidade Federal do Ceará instacron:UFC |
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Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgico === O objetivo desse trabalho à analisar os efeitos das flutuaÃÃes macroeconÃmicas de curto e longo prazo entre Brasil e Argentina, por meio do Modelo de TendÃncias e Ciclos Comuns. Utilizamos dados do PIB real com periodicidade trimestral no perÃodo de 1995 a 2010. Busca-se atravÃs deste modelo estimar o comportamento das variÃveis aos choques permanentes e transitÃrios por meio da funÃÃo impulso-resposta e a proporÃÃo dos efeitos dos choques sobre cada variÃvel, atravÃs da decomposiÃÃo da variÃncia do erro da previsÃo. Os resultados mostram que existe uma tendÃncia estocÃstica comum e um ciclo comum entre os dois paÃses. Os choques transitÃrios tem uma importÃncia maior na explicaÃÃo das flutuaÃÃes brasileiras, enquanto que as flutuaÃÃes na Argentina sÃo mais influenciadas pelos choques permanentes. === The aim of this work is to analyze the effects of macroeconomic fluctuations in short-run and long-run term between Brazil and Argentina, through the Model Common Trends and Common Cycles. We use real GDP data on a quarterly from 1995 to 2010. Search using this model to estimate the behavior of the permanent and transitory shocks through impulse-response function and the proportion of the effects of shocks on each variable by decomposing the forecast error variance. The results show that there is a common stochastic trend and common cycle between the two countries. The transitory shocks have a greater importance in explaining fluctuations in Brazil, while fluctuations in Argentina are more influenced by permanent shocks. |
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