Recyclage des candidats dans l'algorithme Metropolis à essais multiples
Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCCM) sont des méthodes servant à échantillonner à partir de distributions de probabilité. Ces techniques se basent sur le parcours de chaînes de Markov ayant pour lois stationnaires les distributions à échantillonner. Étant donné leur facilité d’ap...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/10853 |