Testing the existence of one joint point under trend stationary model
碩士 === 國立臺灣大學 === 經濟學系 === 85 === Perron (1989) 提出：發生一次改變的時間趨勢模型比起有截距項的隨機 漫步模型更適合描述總體經濟變數的時間序列資料。然而，Perron 是由 目測圖形來決定不同的結構改變模型，而這些模型主要差別在於連結點是 否存在,本文於是計算出 Wald 和 LM 統計量,來檢定發生一次結構改變的 時間趨勢模型是否有連結點的存在。本文一方面以 $\sup$ 泛函來處理統...
| Main Authors: | , |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | zh-TW |
| Published: |
1997
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| Online Access: | http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/19614151296691025595 |
| Summary: | 碩士 === 國立臺灣大學 === 經濟學系 === 85 === Perron (1989) 提出：發生一次改變的時間趨勢模型比起有截距項的隨機
漫步模型更適合描述總體經濟變數的時間序列資料。然而，Perron 是由
目測圖形來決定不同的結構改變模型，而這些模型主要差別在於連結點是
否存在,本文於是計算出 Wald 和 LM 統計量,來檢定發生一次結構改變的
時間趨勢模型是否有連結點的存在。本文一方面以 $\sup$ 泛函來處理統
計量中的干擾變數，並推導對應的漸近分配；另一方面則透過電腦模擬，
得到 $\sup W_T$ 和 $\sup LM_T$ 的臨界值。我們的模擬結果也顯示，
這個統計量的 size 幾乎不受干擾變數區間的影響，但有稍微高估的現象
。而給定改變點位置下，改變幅度愈大者，檢定力也愈高；給定相同的改
變幅度，改變點位置愈接近樣本尾端時，檢定力則愈好。
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