[en] CONTAGION AND EXTREMAL INTERDEPENDENCE IN EMERGING MARKETS
[pt] Nesta dissertação avalia-se o grau de associação entre pares de excessos de retornos, simultâneos e defasados no tempo, usando-se o conceito de cópulas. Cópulas assimétricas são ajustadas aos pares de distribuições de retornos e coeficientes de dependência de cauda, as medidas de interdepen...
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Language: | pt |
Published: |
MAXWELL
2007
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Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10016 |