[en] VERY SHORT RUN MEAN REVERSION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A SURVEY IN BEHAVIORAL FINANCE
[pt] Esta dissertação tem como objetivo testar a possibilidade de obtenção de retornos anormais de capital entre jan/1997 e jul/2007 para o mercado acionário brasileiro no curtíssimo prazo. Investigou-se, para tanto, a hipótese de reversão à média. Estratégias contrárias com carteiras compradas e...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2008
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11194@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11194 |