[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS
[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é d...
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Other Authors: | |
Language: | pt |
Published: |
MAXWELL
2001
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Subjects: | |
Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@2 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@4 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868 |
Summary: | [pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia
Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a
estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em
problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH
univariadas para estruturas multivariadas, o processo de
inferência é dificultado por causa do número de
parâmetros
envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos.
Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis-
Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura
ARCH multivariada com representação BEKK. === [en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting
for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate
ARCH model with BEKK representation. In complex problems,
such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH
structures, the inference process in complicated, due to
the large number of parameters involved and to the
restrictions they must satisfy. We propose Metropolis-
Hastings structure to provide inference, in a Bayesian
framework, for a multivariate ARCH model with BEKK
representation. === [es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia
Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas
complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el
proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las
restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis-
Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación
BEKK. |
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