[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS

• Main Author: LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
• Other Authors: MONICA BARROS
• Language: pt
• Published: MAXWELL 2001
• Subjects: [pt] METROPOLIS-HASTINGS; [en] METROPOLIS-HASTINGS; [pt] ARCH; [en] ARCH; [pt] INFERENCIA BAYESIANA; [en] BAYESIAN INFERENCE
• Online Access: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@2; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@4; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868

[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK. === [en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate ARCH model with BEKK representation. In complex problems, such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH structures, the inference process in complicated, due to the large number of parameters involved and to the restrictions they must satisfy. We propose Metropolis- Hastings structure to provide inference, in a Bayesian framework, for a multivariate ARCH model with BEKK representation. === [es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis- Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación BEKK.