[en] DIRECT EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD INCORPORATING SEASONAL COMPONENT MODELLED BY HARRISON HARMONIC APPROACH
[pt] Os métodos de amortecimento exponencial, apesar de originalmente proposto nos anos 60, continuam em pleno uso nos dias de hoje. Neste trabalho apresentamos um método novo para previsão de séries temporais com ou sem sazonalidade utilizando as teorias de amortecimento exponencial e análise...
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9479@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9479@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9479 |
| Summary: | [pt] Os métodos de amortecimento exponencial, apesar de
originalmente proposto nos anos 60, continuam em pleno uso
nos dias de hoje. Neste trabalho apresentamos um método
novo para previsão de séries temporais com ou sem
sazonalidade utilizando as teorias de amortecimento
exponencial e análise harmônica. Assume-se que a série
seja composta por uma tendência secular (constante, linear
ou quadrática) e seus parâmetros são atualizados
seqüencialmente pelo procedimento de amortecimento direto.
Já a parte sazonal é tratada separadamente através da
técnica de análise harmônica, conforme sugerida por
Harrison, 1964. Dessa forma, o método proposto se
apresenta como uma alternativa ao método de Souza &
Epprecht, (1983) ; tendo como principal vantagem a rotina
de estimação inicial dos parâmetros que no método de Souza
& Epprecht produz estimadores tendenciosos em alguns casos. === [en] The method of exponential smoothing, although originally
propesed during the 60´s, still continues in use up to
today. In this thesis we present a new forecasting method
for time series / with and/or without seasonality,
applying the theory of exponential smoothing and harmonic
analysis. It is assume that the series is composed of
secular trend (constant, linear or quadratic) and a
seasonal part. The trend parameters are sequentially using
direct smoothing procedure. The seasonal part of the
process is treated / separately through the technic of
harmonica analysis according to Harrison´s suggestion,
(1964).
In this way, the proposed method can be viewed as an
alternative to that of Souza & Epprecht, (1983), which
has, as the most important advantage, the routine of
initial estimation of the parameters, which in Souza &
Epprecht method produces, in some cases, biased
estimators. |
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