Propriétés empiriques et modélisation d’actifs en haute fréquence
Cette thèse explore théoriquement et empiriquement certains aspects de la formation et de l’évolution des prix des actifs financiers observés en haute fréquence. Nous commençons par l’étude de la dynamique jointe de l’option et de son sous-jacent. Les données haute fréquence rendant observable le pr...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2014ECAP0027/document |