Dérivation empirique du portefeuille optimal des investisseurs informés et test du MEDAF conditionnel
Les modèles d’équilibre à anticipations rationnelles (EAR) ont été considérablement développés ces 40 dernières années. Cependant, encore relativement peu d’avancées ont été réalisées quant à leurs applications empiriques, les signaux privés étant inobservables. Nous proposons une nouvelle méthodolo...
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| Language: | en |
| Published: |
2016
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2016GREAG017 |