Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author:	Renaud, Jean-François
Other Authors:	Rémillard, Bruno
Language:	fr
Published:	2017
Subjects:	Dérivée de Malliavin Formule de Clark-Ocone Représentation martingale Représentation chaotique Mouvement brownien Couverture d'options exotiques Théorie du risque Dividendes
Online Access:	http://hdl.handle.net/1866/18144

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Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions

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