Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions

Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author: Renaud, Jean-François
Other Authors: Rémillard, Bruno
Language:fr
Published: 2017
Subjects:
Dérivée de Malliavin
Formule de Clark-Ocone
Représentation martingale
Représentation chaotique
Mouvement brownien
Couverture d'options exotiques
Théorie du risque
Dividendes
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/18144

Internet

http://hdl.handle.net/1866/18144

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