Affine and generalized affine models : Theory and applications

Affine and generalized affine models : Theory and applications

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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author: Feunou Kamkui, Bruno
Other Authors: Meddahi, Nour
Language:en
Published: 2012
Subjects:
Modèles affines
Affine models
Fonction cumulant
Cumulant function
Structure à terme des taux d'intérêt
Term structure of interest rates
VARMA
Varma
Prix du risque
Price of risk
GARCH
Principe d'évaluation risque-neutre
Risk-neutral valuation
Absence d'arbitrage
No-arbitrage
Innovations non-normales
Non-normal innovations
Volatilité stochastique
Stochastic volatility
Asymétrie stochastique
Stochastic skewness
Effet de levier
Lever-age effect
Méthode des moments généralisée
GMM
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/3023

Internet

http://hdl.handle.net/1866/3023

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