New simulation schemes for the Heston model
Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le modèle de Heston (1993), qui s'inscrit dans la catégorie des modèles...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/8752 |