Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard. === In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard\...

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Bibliographic Details
Main Author:	Medeiros, Rogério de Assis
Other Authors:	Faria, Edson de
Format:	Others
Language:	pt
Published:	Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2012
Subjects:	Análise Complexa Brownian Motion Complex Analysis Fórmula de Itô Integral Estocástica Ito's Formula Lévy's Theorem Movimento Browniano Stochastic Integral Teorema de Lévy
Online Access:	http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/

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spelling	ndltd-usp.br-oai-teses.usp.br-tde-17052012-1815292019-05-09T19:59:04Z Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis Medeiros, Rogério de Assis Análise Complexa Brownian Motion Complex Analysis Fórmula de Itô Integral Estocástica Ito's Formula Lévy's Theorem Movimento Browniano Stochastic Integral Teorema de Lévy Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard. In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard\'s theorem. Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Faria, Edson de 2012-03-05 Dissertação de Mestrado application/pdf http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ pt Liberar o conteúdo para acesso público.
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Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

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