Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.
Modelos bastante utilizados atualmente no apreçamento de derivativos de taxas de juros realizam, muitas vezes, premissas excessivamente restritivas com relação à volatilidade da série do ativo objeto. O método de Black and Scholes e o de Vasicek, por exemplo, consideram a variância da série como con...
Main Author: | Mauad, Roberto Baltieri |
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Other Authors: | Laurini, Marcio Poletti |
Format: | Others |
Language: | pt |
Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2013
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/ |
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