Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex

Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex

Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Os resultados mostraram maior influ...

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Bibliographic Details
Main Authors: Thiago Fleith Otuki, Carlos Henrique Radavelli, Fernando Seabra, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Emerald Publishing 2008-12-01
Series:REGE Revista de Gestão
Subjects:
Assimetria
Modelos GARCH
Volatilidade
Online Access:http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36654

Internet

http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36654

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