Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex
Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Os resultados mostraram maior influ...
Main Authors: | , , , |
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Format: | Article |
Language: | Portuguese |
Published: |
Emerald Publishing
2008-12-01
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Series: | REGE Revista de Gestão |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36654 |