Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex
Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Os resultados mostraram maior influ...
Main Authors: | Thiago Fleith Otuki, Carlos Henrique Radavelli, Fernando Seabra, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr. |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Portuguese |
Published: |
Emerald Publishing
2008-12-01
|
Series: | REGE Revista de Gestão |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36654 |
Similar Items
-
Aplicação de Redes Neurais Polinomiais na Previsão do Ibovespa e Merval
by: Everton Anger Cavalheiro, et al.
Published: (2011-01-01) -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
by: Lopes, Daniel Costa
Published: (2007) -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
by: Lopes, Daniel Costa
Published: (2007) -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
by: Lopes, Daniel Costa
Published: (2007) -
O impacto dos ciclos pol?tico econ?micos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
by: Locatelli, Andr?
Published: (2017)