PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi dan proporsi portofolio optimal pada saham perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model indeks tunggal, serta return dan risiko portofolio tersebut. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam portofolio optimal...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Komang Nehru Utamayasa, Ni Luh Putu Wiagustini
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Udayana 2016-06-01
Series:E-Jurnal Manajemen
Subjects:
Optimal Portfolio
Single Index Model
Sub Sector Banking
Online Access:https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/20249

Internet

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/20249

Similar Items