Model Optimisasi Portofolio Investasi Mean-Variance Tanpa dan Dengan Aset Bebas Risiko pada Saham Idx30
Dalam paper ini, model optimisasi portofolio investasi Mean-Variance tanpa aset bebas risiko, atau disebut model dasar dari Markowitz telah dikaji untuk mendapatkan portofolio optimum.Berdasarkan model dasar dari Markowitz, kemudian dilakukan studi lebih lanjut pada model Mean-Variance dengan ase...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Department of Mathematics, FMIPA, Universitas Padjadjaran
2017-07-01
|
| Series: | Jurnal Matematika Integratif |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/view/11927 |