Stress testing of credit risk for the Vietnamese Banking sector
This paper conducts macro stress testing based on scenario analysis to investigate whether the Vietnamese banking sector can withstand the increasing credit risk in the stressed conditions of the economy. The empirical results show that the macroeconomic volatility (rep...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2020-08-01
|
| Series: | Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/646 |