Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman
Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de Black-Litterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En es...
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Medellín
2016-02-01
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| Series: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/992 |