Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência An evaluation of the volatility of soybeans prices in the international market using high frequency data
Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de São Carlos
2012-01-01
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| Series: | Gestão & Produção |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2012000100015 |