Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima
Os modelos ARFIMA caracterizam-se por sua longa dependência e por possuírem o parâmetro d do modelo ARIMA (grau de diferenciação) assumindo valores fracionários. Quando no caso d <FONT FACE=Symbol>Î</FONT> (-0,5; 0,5), há estacionariedade. A longa dependência aparece quando d é positivo....
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
2000-06-01
|
Series: | Pesquisa Operacional |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382000000100008 |