ANALISIS PERBANDINGAN KEAKURATAN HARGA CALL OPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO SIMULATION DAN METODE BLACK SCHOLES PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

ANALISIS PERBANDINGAN KEAKURATAN HARGA CALL OPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO SIMULATION DAN METODE BLACK SCHOLES PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

Opsi adalah salah satu instrument derivative. Option merupakan investasi yang cukup menarik untuk dilakukan apabila volatilitasnya tinggi. Risiko dapat digambarkan dengan volatilitas. Volatilitas menggambarkan probabilitas yang terjadi pada harga saham dari waktu ke waktu. IHSG merupakan Indeks Harg...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Tieka Trikartika Gustyana, Andrieta Shintia Dewi
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Telkom University 2017-04-01
Series:Jurnal Manajemen Indonesia
Subjects:
Opsi
Black-Scholes
Monte Carlo
Online Access:http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/387

Internet

http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/387

Similar Items