Analisis Risiko Investasi Saham Syariah Dengan Model Value AT Risk-Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heterocedasticity (VaR-APARCH)
Penelitian ini membahas analisis risiko data runtun waktu dengan model Value at Risk- Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (VaR-APARCH)dalam pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan kasus.Data yang digunakan adalah harga penutupan har...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2017-04-01
|
| Series: | Jurnal Fourier |
| Online Access: | http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/65 |