Precificação de Opções sobre Contratos Futuros de Boi Gordo na BM & FBOVESPA

Precificação de Opções sobre Contratos Futuros de Boi Gordo na BM & FBOVESPA

Este artigo tem como objetivo aplicar o modelo de precificação de opções sobre contratos futuros, desenvolvido por \citet{Black1976}, ao mercado futuro de boi gordo. O método consistiu em aplicar diferentes tipos de volatilidade (histórica, implícita e determinística) ao modelo de precificação de B...

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Bibliographic Details
Main Authors: Trícia Pontes, Sinézio Maia
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2018-04-01
Series:Economia Aplicada
Subjects:
Boi gordo
Mercado futuro
Precificação de opções
Volatilidade
Online Access:http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145241

Internet

http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/145241

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