Identificación de un modelo ARIMA cuando existen observaciones faltantes
Un supuesto común en el análisis de series de tiempo es que las series que van a ser estudiadas disponen de información para cada momento de tiempo en el periodo que se va analizar. Sin embargo, con frecuencia ocurre que faltan datos en la serie, o que algunos de ellos son erróneos. En la literat...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2010-03-01
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| Series: | Lecturas de Economía |
| Online Access: | https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/4935 |