Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão
O objetivo deste trabalho é o de avaliar o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício de uma opção de compra européia, no ganho de precisão obtido com o uso da Amostragem Descritiva no apreçamento destas opções através de Simulação Monte Carlo, em lugar da abordagem tradicional da Am...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
2007-04-01
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| Series: | Pesquisa Operacional |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382007000100001 |